Sainte-Anne est la patronne du Canada et le pélerinage Sainte-Anne se déroule sur la rive du lac canadien portant le même nom. Le premier pélerinage a eu lieu le 6 juin 1889 et une centaine de personnes y prirent part. Aujourd'hui, jusqu'à 40 000 personnes se rassemblent à la mission du Lac Sainte-Anne pour célébrer la fête de cette sainte qui a lieu le 26 juillet et qui est la plus grande manifestation religieuse chrétienne autochtone au Canada. Y participent aussi bien les autochtones que les catholiques qui s'y rencontrent et s'y retrouvent.
Selon la légende, le pélerinage aurait commencé après une année de forte sècheresse : les autochtones auraient prié Sainte-Anne pour qu'elle leur envoie la pluie. Par ailleurs, existe aussi la croyance que les eaux du lac auraient des propriétés miraculeuses...
Ce pélerinage est le reflet de la réussite de l'entreprise évangélique catholique et de l'étendue de la foi chrétienne chez les Dené, les Cri, les Blackfoot. Toutefois, rappelons que les autochtones célébraient auparavant dans ce même lieu certains de leur propres rites et cérémonies, comme par exemple la danse du soleil jusqu'à l'nterdiction de celle-ci en 1885.
La danse du soleil fut une des principales cérémonies religieuses des Indiens d'Amérique du Nord. Elle symbolise la renaissance et une continuité entre la vie et la mort : dans cette vision, la mort n'est pas perçue comme une fin mais comme faisant partie d'un cycle. Cette cérémonie se fonde sur l'acceptation librement consentie par les participants de sacrifices et de souffrances garantissant la maintenance de l'harmonie entre les êtres vivants.